PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с ITOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 22.71% for ITOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FELC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 8.57%, а ITOT немного выше – 8.86%.

FELC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.71%
3 года*
20.64%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и ITOT

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.57%17.09%25.25%6.06%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.86%17.00%23.80%6.86%

Correlation

The correlation between FELC and ITOT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и ITOT

Секторы
FELC
ITOT

Технологии

40.8%
37.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Промышленность

9.1%
9.1%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Энергетика

2.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

FELC
40.8%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
ITOT
9.8%

Промышленность

FELC
9.1%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

FELC
7.4%
ITOT
8.8%

Энергетика

FELC
2.8%
ITOT
3.3%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
ITOT
4.3%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
ITOT
2.0%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
ITOT
2.1%

Недвижимость

FELC
1.1%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FELC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.79

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.45

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.56

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

11.32

+0.01

FELC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и ITOT

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-55.20%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.90%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.86%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.96%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и ITOT

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.94% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.02%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.82%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

17.46%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.28%

-3.00%

Сравнение комиссий FELC и ITOT

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и ITOT

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELC has higher volatility (4.94%) compared to ITOT (4.93%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 22.71% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.86% for FELC.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.03% for ITOT.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор