PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELC is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FELC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и HLAL

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%3.99%

Correlation

The correlation between FELC and HLAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FELC and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и HLAL

Секторы
FELC
HLAL

Технологии

38.2%
50.4%

Коммуникационные услуги

12.4%
16.7%

Финансовые услуги

12.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.6%

Промышленность

9.6%
4.6%

Здравоохранение

7.4%
10.5%

Энергетика

3.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

FELC
38.2%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
HLAL
5.6%

Промышленность

FELC
9.6%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

FELC
7.4%
HLAL
10.5%

Энергетика

FELC
3.7%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
HLAL
1.0%

Недвижимость

FELC
1.0%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FELC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.33

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.62

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.30

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

19.85

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.89

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FELC и HLAL

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-33.57%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.20%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.07%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.00%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и HLAL

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.78%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.70%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.95%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.17%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.60%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

20.21%

-5.04%

Сравнение комиссий FELC и HLAL

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и HLAL

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FELC and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 28.58% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: Fidelity and Wahed. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор