PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELC с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FELC и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.64%.


FELC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FREL

1 день
0.10%
1 месяц
1.19%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.18%
3 года*
11.24%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FREL


2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
8.57%17.09%25.25%6.06%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
11.64%3.09%5.05%12.90%

Correlation

The correlation between FELC and FREL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.39

The correlation between FELC and FREL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

FELC vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FELCFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.33

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

4.18

+7.15

FELC vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и FREL

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FREL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FELCFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-42.61%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.45%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.67%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.91%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.70%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FREL

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.94% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FELCFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.20%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.77%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.90%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

20.72%

-5.44%

Сравнение комиссий FELC и FREL

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FREL

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FREL в 3.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.86%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.27%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы


FELC and FREL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (5.15%) compared to FELC (4.94%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 11.18% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FREL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.86% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FREL is REIT. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.08% for FREL.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор