Сравнение FELC с FREL
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. FELC is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 11.18% for FREL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности FELC и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.64%.
FELC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам FELC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.57% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.64% | 3.09% | 5.05% | 12.90% |
Correlation
The correlation between FELC and FREL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between FELC and FREL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. FREL — Ранг доходности на риск
FELC
FREL
Сравнение FELC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.33 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 4.18 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и FREL
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -42.61% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.45% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.67% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -9.91% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.70% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FREL
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.94% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.15% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.20% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 13.77% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.90% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 20.72% | -5.44% |
Сравнение комиссий FELC и FREL
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FREL
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FREL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.27% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and FREL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (5.15%) compared to FELC (4.94%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FREL's -42.61%.
On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 11.18% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.
FREL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.86% for FELC.
FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FREL is REIT. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.08% for FREL.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор