PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. FELC is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 9.81% for FREL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FREL

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%12.19%

Correlation

The correlation between FELC and FREL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FELC и FREL

Секторы
FELC
FREL

Технологии

38.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

12.4%
0.4%

Финансовые услуги

12.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.6%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

3.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%
97.6%

Технологии

FELC
38.2%
FREL
0.3%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
FREL
0.4%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
FREL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
FREL

-

Промышленность

FELC
9.6%
FREL

-

Здравоохранение

FELC
7.4%
FREL

-

Энергетика

FELC
3.7%
FREL
0.1%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
FREL

-

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
FREL
1.2%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
FREL

-

Недвижимость

FELC
1.0%
FREL
97.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

FELC vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.75

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.10

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.17

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

3.67

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.75

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.25

+1.34

Просадки

Сравнение просадок FELC и FREL

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-42.61%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.45%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.93%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.95%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FREL

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.75%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.27%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.17%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

18.84%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

20.67%

-5.50%

Сравнение комиссий FELC и FREL

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FREL

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FELC and FREL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 9.81% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.85% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FREL is REIT. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.08% for FREL.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор