PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELC с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

FELC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FELC и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и FPX

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий FELC и FPX

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FELC vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.49

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.05

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.19

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.78

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.53

+0.67

Корреляция

Корреляция между FELC и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FPX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FPX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-56.29%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.19%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.75%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-11.43%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.20%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FPX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.11%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

18.68%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

29.37%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

26.54%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

24.17%

-8.75%