PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FIPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) are both funds - FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FIPFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 28.44% for FIPFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for FIPFX.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у FIPFX с доходностью 12.41%.

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIPFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.44%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FIPFX

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		12.41%21.40%14.15%5.84%

Correlation

The correlation between FELC and FIPFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FELC and FIPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и FIPFX

Секторы
FELC
FIPFX

Технологии

38.2%
25.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
8.0%

Финансовые услуги

12.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

9.6%
11.7%

Здравоохранение

7.4%
9.1%

Энергетика

3.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.2%

Сырьевые материалы

1.5%
4.1%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Недвижимость

1.0%
2.1%

Технологии

FELC
38.2%
FIPFX
25.9%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
FIPFX
8.0%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
FIPFX
17.1%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
FIPFX
9.4%

Промышленность

FELC
9.6%
FIPFX
11.7%

Здравоохранение

FELC
7.4%
FIPFX
9.1%

Энергетика

FELC
3.7%
FIPFX
4.7%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
FIPFX
5.2%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
FIPFX
4.1%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
FIPFX
2.8%

Недвижимость

FELC
1.0%
FIPFX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX

Доходность на риск

FELC vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCFIPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.45

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.22

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

14.21

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.72

+0.88

Просадки

Сравнение просадок FELC и FIPFX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FIPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-30.71%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.96%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.21%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FIPFX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.50%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.31%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.39%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.17%

0.00%

Сравнение комиссий FELC и FIPFX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FIPFX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FIPFX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.75%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FELC and FIPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIPFX has higher volatility (3.50%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FIPFX's -30.71%.

FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FIPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор