PortfoliosLab logo
Сравнение FELC с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELC и FHLC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FELC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.06%
7.61%
FELC
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.52

FHLC:

-0.18

Коэф-т Сортино

FELC:

0.85

FHLC:

-0.14

Коэф-т Омега

FELC:

1.13

FHLC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.54

FHLC:

-0.18

Коэф-т Мартина

FELC:

2.06

FHLC:

-0.44

Индекс Язвы

FELC:

4.83%

FHLC:

6.31%

Дневная вол-ть

FELC:

19.15%

FHLC:

15.23%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

FELC:

-8.30%

FHLC:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -2.09%.


FELC

С начала года

-4.76%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-5.44%

1 год

8.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FHLC

С начала года

-2.09%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-3.91%

5 лет

6.96%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и FHLC

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
-0.26
FELC
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FHLC

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FHLC в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
1.10%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.57%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FHLC

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.30%
-13.16%
FELC
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FHLC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.25%
8.35%
FELC
FHLC