PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FHLC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. FELC is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 19.01% for FHLC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 1.10%.

FELC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
0.99%
1 месяц
3.71%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.13%
1 год
19.01%
3 года*
7.41%
5 лет*
4.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FHLC

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.57%17.09%25.25%6.06%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.10%15.42%2.48%7.96%

Correlation

The correlation between FELC and FHLC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.46

The correlation between FELC and FHLC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELC и FHLC

Секторы
FELC
FHLC

Технологии

40.8%
0.0%

Финансовые услуги

12.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.1%
0.0%

Здравоохранение

7.4%
99.7%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FELC
40.8%
FHLC
0.0%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
FHLC
0.0%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
FHLC

-

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
FHLC

-

Промышленность

FELC
9.1%
FHLC
0.0%

Здравоохранение

FELC
7.4%
FHLC
99.7%

Энергетика

FELC
2.8%
FHLC

-

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
FHLC

-

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
FHLC

-

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
FHLC

-

Недвижимость

FELC
1.1%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

FELC vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.30

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.01

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.84

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

4.54

+6.78

FELC vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и FHLC

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-28.76%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.38%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.12%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.19%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.19%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FHLC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.94% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.04%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.56%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.76%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.03%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.82%

-1.54%

Сравнение комиссий FELC и FHLC

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FHLC

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FHLC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.37%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FELC and FHLC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (5.04%) compared to FELC (4.94%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FHLC's -28.76%.

On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 19.01% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FHLC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.86% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.08% for FHLC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор