PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELC с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FELC и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FELC и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и FFLC

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий FELC и FFLC

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FELC vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.60

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.35

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.05

+0.15

Корреляция

Корреляция между FELC и FFLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FFLC

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FFLC в 1.13%

TTM202520242023202220212020
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FFLC

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-19.72%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.92%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.89%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.05%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.79%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FFLC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.15%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.28%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.69%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.94%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.78%

-2.36%