PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 26.96% for FFLC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FFLC

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%4.86%

Correlation

The correlation between FELC and FFLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FELC and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и FFLC

Секторы
FELC
FFLC

Технологии

38.2%
32.3%

Коммуникационные услуги

12.4%
11.8%

Финансовые услуги

12.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Промышленность

9.6%
10.8%

Здравоохранение

7.4%
8.1%

Энергетика

3.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

FELC
38.2%
FFLC
32.3%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
FFLC
11.8%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
FFLC
11.3%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
FFLC
10.9%

Промышленность

FELC
9.6%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

FELC
7.4%
FFLC
8.1%

Энергетика

FELC
3.7%
FFLC
4.8%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
FFLC
4.1%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
FFLC
1.8%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
FFLC
2.6%

Недвижимость

FELC
1.0%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FELC vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.12

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.90

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.71

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

12.30

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.17

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FELC и FFLC

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-19.72%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.98%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.68%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.99%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FFLC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.73%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.80%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.92%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.65%

-2.48%

Сравнение комиссий FELC и FFLC

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FFLC

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FELC and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FFLC's -19.72%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 26.96% for FFLC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 26.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.85% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.38% for FFLC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор