PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FDEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. FELC is actively managed, while FDEM is passively managed. Over the past year, FELC returned 26.15% vs 38.42% for FDEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 20.05%.

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FDEM

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%5.34%

Correlation

The correlation between FELC and FDEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between FELC and FDEM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELC и FDEM

Секторы
FELC
FDEM

Технологии

40.8%
38.5%

Финансовые услуги

12.3%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.5%

Промышленность

9.1%
4.4%

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

2.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.5%

Сырьевые материалы

1.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.1%
4.6%

Технологии

FELC
40.8%
FDEM
38.5%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
FDEM
15.0%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
FDEM
9.6%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
FDEM
11.5%

Промышленность

FELC
9.1%
FDEM
4.4%

Здравоохранение

FELC
7.4%
FDEM

-

Энергетика

FELC
2.8%
FDEM
7.3%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
FDEM
6.5%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
FDEM
2.7%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
FDEM

-

Недвижимость

FELC
1.1%
FDEM
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FELC vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.55

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.88

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

10.85

+1.44

FELC vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и FDEM

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-33.65%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.70%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.51%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.82%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.37%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FDEM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.65%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

16.93%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

18.94%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.48%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.10%

-2.84%

Сравнение комиссий FELC и FDEM

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FDEM

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FDEM в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELC and FDEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to FELC (4.49%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FDEM's -33.65%.

On 1-year performance, FDEM leads with 38.42% vs 26.15% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 38.42% return vs 26.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.87% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.45% for FDEM.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор