PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELC с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FELC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FELC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и DARP

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FELC и DARP

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FELC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.74

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.15

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

17.03

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между FELC и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и DARP

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FELC и DARP

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-30.27%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-15.92%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.02%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.84%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.88%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.11%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

19.29%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

29.51%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

26.41%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

26.41%

-10.99%