PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. FELC is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, FELC returned 26.15% vs 17.75% for AUSF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности FELC и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 9.10%, а AUSF немного выше – 9.27%.

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и AUSF

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%9.15%

Correlation

The correlation between FELC and AUSF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between FELC and AUSF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELC и AUSF

Секторы
FELC
AUSF

Технологии

40.8%
15.3%

Финансовые услуги

12.3%
18.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.3%

Промышленность

9.1%
14.4%

Здравоохранение

7.4%
11.4%

Энергетика

2.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.8%

Сырьевые материалы

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

1.3%
4.4%

Недвижимость

1.1%
4.6%

Технологии

FELC
40.8%
AUSF
15.3%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
AUSF
18.4%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
AUSF
8.6%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
AUSF
9.3%

Промышленность

FELC
9.1%
AUSF
14.4%

Здравоохранение

FELC
7.4%
AUSF
11.4%

Энергетика

FELC
2.8%
AUSF
3.2%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
AUSF
7.8%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
AUSF
2.6%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
AUSF
4.4%

Недвижимость

FELC
1.1%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

FELC vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.65

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.38

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.86

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

8.29

+4.01

FELC vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и AUSF

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-44.25%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-5.84%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.21%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и AUSF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.70%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.72%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.14%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.66%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

19.04%

-3.78%

Сравнение комиссий FELC и AUSF

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и AUSF

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELC and AUSF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.49%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, FELC leads with 26.15% vs 17.75% for AUSF. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.15% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.87% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.27% for AUSF.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор