PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELAX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FELAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELAX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции SHGTX по среднегодовой доходности: 30.52% против 22.68% соответственно.

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FSPGXSHGTX с FSPTX

Сравнение комиссий FELAX и SHGTX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

FELAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.02

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.60

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

4.13

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

15.42

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между FELAX и SHGTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и SHGTX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и SHGTX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELAXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-77.47%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-14.93%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-43.17%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-43.17%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.51%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-25.06%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.00%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и SHGTX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELAXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

11.08%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

21.67%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

31.05%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

27.29%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

26.64%

+7.77%