PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		3.27%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FEKFX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.92%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FEKFX и SWLVX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.44

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

6.76

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между FEKFX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и SWLVX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.90%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и SWLVX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-38.34%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.82%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-19.05%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.82%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.93%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.51%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 3.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.47%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.30%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.74%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.85%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.67%

-1.51%