PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		1.40%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FEKFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
16.83%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FEKFX и FNILX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

7.14

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEKFX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и FNILX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.95%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и FNILX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-33.76%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.18%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-25.40%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.36%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.47%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.33%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.59%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

18.44%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.27%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.19%

-3.04%