PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FEGE и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и VLUE

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FEGE и VLUE

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FEGE vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.00

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.67

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.03

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.15

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.62

+1.26

Корреляция

Корреляция между FEGE и VLUE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и VLUE

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и VLUE

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-39.47%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.81%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-4.91%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-6.08%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и VLUE

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.40%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.61%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.37%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.62%

-4.75%