PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEGE с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с VFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FEGE is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, FEGE returned 24.33% vs 37.44% for VFLO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

FEGE

1 день
-0.72%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
2.53%
С начала года
7.81%
1 год
24.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и VFLO

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		7.81%34.19%-1.43%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%1.94%

Correlation

The correlation between FEGE and VFLO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between FEGE and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и VFLO

Секторы
FEGE
VFLO

Потребительский защитный сектор

16.0%
0.0%

Здравоохранение

12.8%
17.9%

Технологии

11.7%
44.4%

Финансовые услуги

11.7%
0.0%

Сырьевые материалы

10.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.2%

Промышленность

8.7%
3.6%

Энергетика

6.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
15.9%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

FEGE
16.0%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

FEGE
12.8%
VFLO
17.9%

Технологии

FEGE
11.7%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

FEGE
11.7%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

FEGE
10.3%
VFLO
4.1%

Коммуникационные услуги

FEGE
10.2%
VFLO
4.2%

Промышленность

FEGE
8.7%
VFLO
3.6%

Энергетика

FEGE
6.7%
VFLO
8.6%

Потребительский циклический сектор

FEGE
5.8%
VFLO
15.9%

Недвижимость

FEGE
2.5%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

FEGE

-

VFLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

FEGE vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGEVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.42

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.41

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.84

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

18.20

-11.05

FEGE vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и VFLO

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-17.79%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.44%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.64%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.45%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.06%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и VFLO

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.32%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.04%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.11%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

15.56%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.98%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

15.98%

-1.47%

Сравнение комиссий FEGE и VFLO

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и VFLO

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.19%1.28%0.00%0.00%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and VFLO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.04%) compared to FEGE (3.32%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.44% vs 24.33% for FEGE. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.44% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: First Eagle and Victory. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор