PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEGE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FEGE is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, FEGE returned 25.26% vs 24.62% for SCHV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и SCHV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%1.09%

Correlation

The correlation between FEGE and SCHV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between FEGE and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и SCHV

Секторы
FEGE
SCHV

Потребительский защитный сектор

16.0%
8.3%

Здравоохранение

12.8%
10.9%

Технологии

11.7%
22.5%

Финансовые услуги

11.7%
18.6%

Сырьевые материалы

10.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.4%

Промышленность

8.7%
13.6%

Энергетика

6.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.6%

Недвижимость

2.5%
3.9%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

FEGE
16.0%
SCHV
8.3%

Здравоохранение

FEGE
12.8%
SCHV
10.9%

Технологии

FEGE
11.7%
SCHV
22.5%

Финансовые услуги

FEGE
11.7%
SCHV
18.6%

Сырьевые материалы

FEGE
10.3%
SCHV
2.7%

Коммуникационные услуги

FEGE
10.2%
SCHV
2.4%

Промышленность

FEGE
8.7%
SCHV
13.6%

Энергетика

FEGE
6.7%
SCHV
6.4%

Потребительский циклический сектор

FEGE
5.8%
SCHV
6.6%

Недвижимость

FEGE
2.5%
SCHV
3.9%

Коммунальные услуги

FEGE

-

SCHV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FEGE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGESCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.21

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.17

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.62

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

14.27

-6.84

FEGE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и SCHV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-37.08%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.83%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.41%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.81%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.73%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и SCHV

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.27% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.85%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.18%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.55%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.91%

-2.40%

Сравнение комиссий FEGE и SCHV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и SCHV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and SCHV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.36%) compared to FEGE (3.27%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, FEGE leads with 25.26% vs 24.62% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 25.26% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор