PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 38.24% for ROE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и ROE

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%-0.69%

Correlation

The correlation between FEGE and ROE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between FEGE and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и ROE

Секторы
FEGE
ROE

Потребительский защитный сектор

14.7%
4.7%

Технологии

14.1%
36.1%

Финансовые услуги

12.0%
11.7%

Здравоохранение

11.8%
8.7%

Промышленность

10.2%
9.8%

Энергетика

9.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.6%

Сырьевые материалы

8.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Недвижимость

4.0%
1.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
ROE
4.7%

Технологии

FEGE
14.1%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
ROE
11.7%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
ROE
8.7%

Промышленность

FEGE
10.2%
ROE
9.8%

Энергетика

FEGE
9.1%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
ROE
1.8%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
ROE
9.4%

Недвижимость

FEGE
4.0%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

FEGE

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

FEGE vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.76

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.71

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.44

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

20.05

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.39

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FEGE и ROE

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-19.10%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.66%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.58%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.91%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и ROE

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.35%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.69%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.65%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.92%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.77%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.77%

-1.15%

Сравнение комиссий FEGE и ROE

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и ROE

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and ROE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 29.09% for FEGE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: First Eagle and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор