PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и PRPFX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.11%34.19%-1.12%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

FEGE

1 день
2.20%
1 месяц
-8.68%
С начала года
2.11%
6 месяцев
7.62%
1 год
26.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FEGE и PRPFX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.86

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.31

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.07

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

11.17

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.80

+1.04

Корреляция

Корреляция между FEGE и PRPFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и PRPFX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и PRPFX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-27.16%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.10%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-8.10%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.52%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и PRPFX

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.59%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.32%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

13.77%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

11.04%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

10.57%

+4.31%