PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с PRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).

FEGE и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и PRF

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%18.33%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 2.19%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI

Сравнение комиссий FEGE и PRF

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

FEGE vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.25

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.79

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.68

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.89

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PRF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.45

+1.43

Корреляция

Корреляция между FEGE и PRF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и PRF

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PRF в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и PRF

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и PRF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-60.35%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.03%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-4.12%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-6.98%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и PRF

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.19%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.36%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.13%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.22%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.69%

-2.82%