PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

FEGE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и JEPQ

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий FEGE и JEPQ

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FEGE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.09

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.66

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.82

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.93

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.84

+1.04

Корреляция

Корреляция между FEGE и JEPQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и JEPQ

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и JEPQ

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-20.07%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.58%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-4.89%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.55%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.36%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и JEPQ

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.08%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.52%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

18.54%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.91%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.91%

-2.04%