PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FEGE is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 27.54% for GCOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и GCOW

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%1.23%

Correlation

The correlation between FEGE and GCOW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between FEGE and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и GCOW

Секторы
FEGE
GCOW

Потребительский защитный сектор

14.7%
17.1%

Технологии

14.1%
0.9%

Финансовые услуги

12.0%

-

Здравоохранение

11.8%
14.6%

Промышленность

10.2%
12.4%

Энергетика

9.1%
24.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.6%

Сырьевые материалы

8.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.6%

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
GCOW
17.1%

Технологии

FEGE
14.1%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
GCOW

-

Здравоохранение

FEGE
11.8%
GCOW
14.6%

Промышленность

FEGE
10.2%
GCOW
12.4%

Энергетика

FEGE
9.1%
GCOW
24.4%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
GCOW
14.6%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
GCOW
7.3%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
GCOW
4.6%

Недвижимость

FEGE
4.0%
GCOW

-

Коммунальные услуги

FEGE

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

FEGE vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.56

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.80

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

15.21

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.59

+1.43

Просадки

Сравнение просадок FEGE и GCOW

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-37.64%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-4.77%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.67%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.84%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.81%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и GCOW

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.75%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.99%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.80%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.48%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.20%

-1.58%

Сравнение комиссий FEGE и GCOW

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и GCOW

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and GCOW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 27.54% for GCOW. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 27.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор