PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 12.20% for DIVZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и DIVZ

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%0.20%

Correlation

The correlation between FEGE and DIVZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between FEGE and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и DIVZ

Секторы
FEGE
DIVZ

Потребительский защитный сектор

14.7%
20.0%

Технологии

14.1%
8.0%

Финансовые услуги

12.0%
8.7%

Здравоохранение

11.8%
16.0%

Промышленность

10.2%
4.6%

Энергетика

9.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.9%

Сырьевые материалы

8.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.6%

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
DIVZ
20.0%

Технологии

FEGE
14.1%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
DIVZ
8.7%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
DIVZ
16.0%

Промышленность

FEGE
10.2%
DIVZ
4.6%

Энергетика

FEGE
9.1%
DIVZ
19.4%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
DIVZ
5.9%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
DIVZ
5.7%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
DIVZ
6.6%

Недвижимость

FEGE
4.0%
DIVZ

-

Коммунальные услуги

FEGE

-

DIVZ
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

FEGE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.32

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.95

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.10

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

5.18

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.32

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.90

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FEGE и DIVZ

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-15.42%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-5.83%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.76%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.49%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.36%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и DIVZ

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.35% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.05%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.31%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

12.65%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

12.57%

+2.05%

Сравнение комиссий FEGE и DIVZ

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и DIVZ

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and DIVZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 12.20% for DIVZ. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.65% for DIVZ.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор