PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEGE с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEGE и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и DEW


2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF
2.79%34.19%-1.12%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Global Equity ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий FEGE и DEW

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

FEGE vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEGEDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.95

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.37

-0.62

FEGE vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEGEDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.28

+1.60

Корреляция

Корреляция между FEGE и DEW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и DEW

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF
1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и DEW

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


FEGEDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-65.55%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.80%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.32%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-12.54%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.22%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и DEW

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEGEDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.75%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.21%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

13.41%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.02%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.55%

-0.68%