Сравнение FEGE с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
FEGE и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FEGE и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEGE и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 2.79% | 34.19% | -1.12% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEGE и DEW
FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
FEGE vs. DEW — Ранг доходности на риск
FEGE
DEW
Сравнение FEGE c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEGE | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.35 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.95 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 10.37 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEGE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.28 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между FEGE и DEW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGE и DEW
Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FEGE и DEW
Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEGE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -65.55% | +54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.80% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -3.32% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -12.54% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.22% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGE и DEW
First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEGE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.75% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.21% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 13.41% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.02% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.55% | -0.68% |