PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с AVLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 23.94% vs 38.50% for AVLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.

FEGE

1 день
0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.85%
6 месяцев
5.38%
1 год
23.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и AVLV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		5.85%34.19%-1.43%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%0.94%

Correlation

The correlation between FEGE and AVLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.73

The correlation between FEGE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и AVLV

Секторы
FEGE
AVLV

Технологии

16.1%
17.2%

Потребительский защитный сектор

14.8%
7.7%

Здравоохранение

11.6%
5.6%

Финансовые услуги

11.6%
16.3%

Промышленность

9.8%
15.4%

Сырьевые материалы

9.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.9%

Энергетика

8.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
14.1%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

FEGE
16.1%
AVLV
17.2%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.8%
AVLV
7.7%

Здравоохранение

FEGE
11.6%
AVLV
5.6%

Финансовые услуги

FEGE
11.6%
AVLV
16.3%

Промышленность

FEGE
9.8%
AVLV
15.4%

Сырьевые материалы

FEGE
9.0%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.4%
AVLV
6.9%

Энергетика

FEGE
8.2%
AVLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
AVLV
14.1%

Недвижимость

FEGE
3.9%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

FEGE

-

AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с SGENXFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с FIVAFEGE с KEAT
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FEGE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.08

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.21

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

6.05

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

23.94

-16.65

FEGE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и AVLV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-19.50%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.39%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.51%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.89%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.61%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и AVLV

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.97% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.89%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.40%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.60%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.32%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.32%

-2.67%

Сравнение комиссий FEGE и AVLV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и AVLV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.21%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and AVLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.97%) compared to AVLV (3.89%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.50% vs 23.94% for FEGE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.50% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: First Eagle and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор