Сравнение FEGE с AVALX

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEGE и AVALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и AVALX.

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.59% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.