PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с ANWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while ANWPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 19.20% for ANWPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 6.76%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANWPX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.60%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и ANWPX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.76%21.33%-0.50%

Correlation

The correlation between FEGE and ANWPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between FEGE and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с KEAT
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETX

Доходность на риск

FEGE vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEANWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.49

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.14

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.73

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

7.31

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.49

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.67

+1.35

Просадки

Сравнение просадок FEGE и ANWPX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и ANWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-52.34%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.48%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.58%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.11%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.72%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и ANWPX

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.35%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.98%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.77%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.39%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.20%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.83%

-3.21%

Сравнение комиссий FEGE и ANWPX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и ANWPX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ANWPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.16%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and ANWPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANWPX has higher volatility (3.98%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs ANWPX's -52.34%.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и ANWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор