PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.32%/yr vs 20.28%/yr for RODM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.75%.

FEDM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.86%
1 год
17.48%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и RODM

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.49%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%15.76%-14.54%0.76%

Correlation

The correlation between FEDM and RODM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between FEDM and RODM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и RODM

Секторы
FEDM
RODM

Финансовые услуги

27.0%
26.6%

Промышленность

17.3%
16.7%

Технологии

11.9%
10.5%

Здравоохранение

9.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.0%

Энергетика

5.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Недвижимость

1.7%
3.5%

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
RODM
26.6%

Промышленность

FEDM
17.3%
RODM
16.7%

Технологии

FEDM
11.9%
RODM
10.5%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
RODM
9.0%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
RODM
4.0%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
RODM
6.4%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
RODM
6.0%

Энергетика

FEDM
5.4%
RODM
6.3%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
RODM
4.8%

Недвижимость

FEDM
1.7%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

FEDM vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.24

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.15

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.44

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

13.54

-8.27

FEDM vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и RODM

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-35.98%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.10%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-10.58%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.64%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.35%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.80%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и RODM

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.29%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.78%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

10.93%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

13.45%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.07%

+1.40%

Сравнение комиссий FEDM и RODM

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и RODM

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		3.00%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and RODM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.56%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, RODM leads with 20.28% vs 14.32% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.28% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

FEDM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.88% for RODM.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: FlexShares and Hartford. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор