PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDM с DFSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с DFSI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI).

FEDM и DFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDM или DFSI.

Корреляция

Корреляция между FEDM и DFSI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDM:

0.54

DFSI:

0.82

Коэф-т Сортино

FEDM:

0.95

DFSI:

1.29

Коэф-т Омега

FEDM:

1.13

DFSI:

1.18

Коэф-т Кальмара

FEDM:

0.69

DFSI:

1.13

Коэф-т Мартина

FEDM:

1.94

DFSI:

3.37

Индекс Язвы

FEDM:

5.08%

DFSI:

4.24%

Дневная вол-ть

FEDM:

16.83%

DFSI:

16.64%

Макс. просадка

FEDM:

-29.37%

DFSI:

-12.82%

Текущая просадка

FEDM:

-0.44%

DFSI:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DFSI с доходностью 13.77%.

FEDM

С начала года

11.50%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

7.23%

1 год

8.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSI

С начала года

13.77%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

9.81%

1 год

13.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDM и DFSI

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDM и DFSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг риск-скорректированной доходности FEDM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг риск-скорректированной доходности DFSI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDM c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DFSI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и DFSI

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSI в 2.24%

TTM2024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.70%2.94%2.61%2.53%0.62%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.24%2.39%2.10%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и DFSI

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и DFSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и DFSI

Загрузка...