PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с DFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEDM is passively managed, while DFSI is actively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 13.99%/yr vs 16.80%/yr for DFSI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for DFSI.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью 5.54%.

FEDM

1 день
-0.91%
1 месяц
3.29%
С начала года
6.03%
6 месяцев
8.22%
1 год
16.39%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.03%26.85%2.85%17.39%11.25%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%

Correlation

The correlation between FEDM and DFSI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between FEDM and DFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и DFSI

Секторы
FEDM
DFSI

Финансовые услуги

27.1%
27.7%

Промышленность

17.8%
27.9%

Технологии

10.9%
3.0%

Здравоохранение

10.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.1%

Сырьевые материалы

5.9%
7.4%

Энергетика

5.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

3.5%
1.7%

Недвижимость

1.8%
3.4%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
DFSI
27.7%

Промышленность

FEDM
17.8%
DFSI
27.9%

Технологии

FEDM
10.9%
DFSI
3.0%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
DFSI
3.7%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
DFSI
8.1%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
DFSI
7.4%

Энергетика

FEDM
5.7%
DFSI
1.3%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
DFSI
14.2%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
DFSI
1.8%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
DFSI
1.7%

Недвижимость

FEDM
1.8%
DFSI
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPSFEDM с BKIE
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMIDFSI с EASG

Доходность на риск

FEDM vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMDFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.88

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.57

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

5.94

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMDFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.36

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FEDM и DFSI

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и DFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-12.82%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.26%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-12.82%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.15%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.62%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.22%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и DFSI

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеют волатильность 4.78% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.63%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.67%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

14.97%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.24%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.24%

+1.22%

Сравнение комиссий FEDM и DFSI

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и DFSI

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DFSI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.82%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and DFSI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.78%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs DFSI's -12.82%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.80% vs 13.99% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.80% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

FEDM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: FlexShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.24% for DFSI.

DFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и DFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор