PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDM с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с CHPS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

FEDM и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDM или CHPS.

Корреляция

Корреляция между FEDM и CHPS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDM:

0.54

CHPS:

-0.27

Коэф-т Сортино

FEDM:

0.95

CHPS:

-0.14

Коэф-т Омега

FEDM:

1.13

CHPS:

0.98

Коэф-т Кальмара

FEDM:

0.69

CHPS:

-0.27

Коэф-т Мартина

FEDM:

1.94

CHPS:

-0.58

Индекс Язвы

FEDM:

5.08%

CHPS:

18.20%

Дневная вол-ть

FEDM:

16.83%

CHPS:

38.54%

Макс. просадка

FEDM:

-29.37%

CHPS:

-39.44%

Текущая просадка

FEDM:

-0.44%

CHPS:

-24.67%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью -5.51%.

FEDM

С начала года

11.50%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

7.23%

1 год

8.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHPS

С начала года

-5.51%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-10.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDM и CHPS

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDM и CHPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг риск-скорректированной доходности FEDM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CHPS равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и CHPS

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CHPS в 1.87%

TTM2024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.70%2.94%2.61%2.53%0.62%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.87%1.74%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и CHPS

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и CHPS

Загрузка...