Сравнение FEDM с EVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS).
FEDM и EVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и EVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 7.12% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 0.39%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и EVUS
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. EVUS — Ранг доходности на риск
FEDM
EVUS
Сравнение FEDM c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 4.21 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и EVUS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и EVUS
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EVUS в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и EVUS
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и EVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -15.65% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.79% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.21% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.89% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.69% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и EVUS
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.25% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.09% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.35% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.83% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.83% | +3.57% |