PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с GSID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 16.99%/yr for GSID. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GSID.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 9.52%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSID

1 день
0.64%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.14%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и GSID

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		9.52%31.77%3.60%17.63%-14.77%0.26%

Correlation

The correlation between FEDM and GSID is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FEDM and GSID has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и GSID

Секторы
FEDM
GSID

Финансовые услуги

27.1%
24.1%

Промышленность

17.8%
19.8%

Технологии

10.9%
10.4%

Здравоохранение

10.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
6.1%

Энергетика

5.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.5%

Коммунальные услуги

3.5%
3.9%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
GSID
24.1%

Промышленность

FEDM
17.8%
GSID
19.8%

Технологии

FEDM
10.9%
GSID
10.4%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
GSID
10.4%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
GSID
6.7%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
GSID
6.1%

Энергетика

FEDM
5.7%
GSID
4.2%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
GSID
7.8%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
GSID
4.5%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
GSID
3.9%

Недвижимость

FEDM
1.8%
GSID
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPSFEDM с BKIE
Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с DMXFGSID с VOO

Доходность на риск

FEDM vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.47

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.14

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

7.30

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMGSIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FEDM и GSID

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, примерно равная максимальной просадке GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-29.89%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.34%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.96%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.70%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.73%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.04%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и GSID

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеют волатильность 4.71% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.54%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.10%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.23%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.30%

+0.16%

Сравнение комиссий FEDM и GSID

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и GSID

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности GSID в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.42%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and GSID have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to GSID (4.53%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs GSID's -29.89%.

On 3-year performance, GSID leads with 16.99% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSID has performed better with a 16.99% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.42% for GSID.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: FlexShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.20% for GSID.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор