Сравнение FEDM с IDHQ
FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 13.34%/yr vs 18.62%/yr for IDHQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%.
FEDM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам FEDM и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 8.23% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.50% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 2.97% |
Correlation
The correlation between FEDM and IDHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between FEDM and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDM vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
FEDM
IDHQ
Сравнение FEDM c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDM | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.69 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.55 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEDM и IDHQ
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDM | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -73.84% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.44% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -14.07% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.44% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -21.07% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и IDHQ
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 3.25%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDM | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.73% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 18.90% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 20.74% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.83% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.96% | -1.55% |
Сравнение комиссий FEDM и IDHQ
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и IDHQ
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IDHQ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.95% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
FEDM and IDHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.73%) compared to FEDM (3.25%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs IDHQ's -73.84%.
On 3-year performance, IDHQ leads with 18.62% vs 13.34% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDHQ has performed better with a 18.62% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
FEDM has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.04% for IDHQ.
FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDM и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор