PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 36.83%/yr for EIS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и EIS

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%8.91%

Correlation

The correlation between FEDM and EIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between FEDM and EIS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и EIS

Секторы
FEDM
EIS

Финансовые услуги

27.1%
34.6%

Промышленность

17.8%
10.9%

Технологии

10.9%
17.8%

Здравоохранение

10.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.3%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Энергетика

5.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.7%

Коммунальные услуги

3.5%
6.6%

Недвижимость

1.8%
9.1%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
EIS
34.6%

Промышленность

FEDM
17.8%
EIS
10.9%

Технологии

FEDM
10.9%
EIS
17.8%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
EIS
9.8%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
EIS
2.3%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
EIS
1.8%

Энергетика

FEDM
5.7%
EIS
2.0%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
EIS
2.5%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
EIS
2.7%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
EIS
6.6%

Недвижимость

FEDM
1.8%
EIS
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

FEDM vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.38

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.29

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.33

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

16.01

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.38

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FEDM и EIS

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-51.94%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.40%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-24.10%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-6.00%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-13.90%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и EIS

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.37%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

16.00%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

22.57%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.80%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.08%

-4.62%

Сравнение комиссий FEDM и EIS

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и EIS

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and EIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs EIS's -51.94%.

On 3-year performance, EIS leads with 36.83% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 36.83% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.22% for EIS.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор