PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с BBIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 13.32%/yr vs 15.95%/yr for BBIN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for BBIN.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у BBIN с доходностью 6.79%.

FEDM

1 день
-2.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.40%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.13%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBIN

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.12%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и BBIN

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		4.40%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		6.79%31.86%3.65%18.54%-14.29%0.65%

Correlation

The correlation between FEDM and BBIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FEDM and BBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и BBIN

Секторы
FEDM
BBIN

Финансовые услуги

27.1%
24.8%

Промышленность

17.8%
16.6%

Технологии

10.9%
12.5%

Здравоохранение

10.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.9%

Сырьевые материалы

5.9%
5.0%

Энергетика

5.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.5%
1.7%

Недвижимость

1.8%
0.3%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
BBIN
24.8%

Промышленность

FEDM
17.8%
BBIN
16.6%

Технологии

FEDM
10.9%
BBIN
12.5%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
BBIN
9.0%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
BBIN
5.9%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
BBIN
5.0%

Энергетика

FEDM
5.7%
BBIN
3.0%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
BBIN
5.4%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
BBIN
3.2%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
BBIN
1.7%

Недвижимость

FEDM
1.8%
BBIN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF

Доходность на риск

FEDM vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMBBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.22

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.78

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

6.15

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FEDM и BBIN

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и BBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-33.37%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.57%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.98%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-3.45%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.30%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и BBIN

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.57%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.88%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.03%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.75%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.60%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

19.14%

-2.65%

Сравнение комиссий FEDM и BBIN

FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и BBIN

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BBIN в 3.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.87%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and BBIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (4.88%) compared to FEDM (4.57%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs BBIN's -33.37%.

On 3-year performance, BBIN leads with 15.95% vs 13.32% for FEDM. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBIN has performed better with a 15.95% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.87% for FEDM.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: FlexShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.07% for BBIN.

BBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и BBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор