PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEDM с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEDM и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и BBIN


2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
2.53%31.86%3.65%18.54%-14.29%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BBIN с доходностью 2.53%.


FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
10 лет*

BBIN

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.03%
С начала года
2.53%
6 месяцев
6.67%
1 год
24.77%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Сравнение комиссий FEDM и BBIN

FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FEDM vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина

BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEDMBBINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.95

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.16

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.18

-1.71

FEDM vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEDMBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FEDM и BBIN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и BBIN

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BBIN в 3.85%


TTM2025202420232022202120202019
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.85%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и BBIN

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и BBIN.


Загрузка...

Показатели просадок


FEDMBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-33.37%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.57%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.39%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и BBIN

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 7.48% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEDMBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.40%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.42%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.07%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.39%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.13%

-2.73%