PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDM с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с BBEU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU).

FEDM и BBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDM или BBEU.

Корреляция

Корреляция между FEDM и BBEU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDM:

0.54

BBEU:

0.66

Коэф-т Сортино

FEDM:

0.95

BBEU:

1.15

Коэф-т Омега

FEDM:

1.13

BBEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEDM:

0.69

BBEU:

0.91

Коэф-т Мартина

FEDM:

1.94

BBEU:

2.53

Индекс Язвы

FEDM:

5.08%

BBEU:

5.08%

Дневная вол-ть

FEDM:

16.83%

BBEU:

17.44%

Макс. просадка

FEDM:

-29.37%

BBEU:

-36.27%

Текущая просадка

FEDM:

-0.44%

BBEU:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 17.45%.

FEDM

С начала года

11.50%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

7.23%

1 год

8.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

17.45%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

13.17%

1 год

11.42%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDM и BBEU

FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDM и BBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг риск-скорректированной доходности FEDM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDM c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и BBEU

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BBEU в 3.54%

TTM2024202320222021202020192018
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.70%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		3.54%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и BBEU

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и BBEU

Загрузка...