PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 17.22%/yr for BBEU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDM показывает доходность 6.95%, а BBEU немного ниже – 6.77%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%3.71%

Correlation

The correlation between FEDM and BBEU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between FEDM and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и BBEU

Секторы
FEDM
BBEU

Финансовые услуги

27.1%
21.8%

Промышленность

17.8%
14.8%

Технологии

10.9%
7.7%

Здравоохранение

10.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.4%

Сырьевые материалы

5.9%
4.5%

Энергетика

5.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.8%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

1.8%
0.3%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
BBEU
21.8%

Промышленность

FEDM
17.8%
BBEU
14.8%

Технологии

FEDM
10.9%
BBEU
7.7%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
BBEU
10.7%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
BBEU
8.4%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
BBEU
4.5%

Энергетика

FEDM
5.7%
BBEU
3.4%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
BBEU
4.7%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
BBEU
2.8%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
BBEU
3.0%

Недвижимость

FEDM
1.8%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FEDM vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.23

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.79

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.78

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FEDM и BBEU

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-36.27%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.23%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.23%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.50%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.14%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и BBEU

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.55%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.02%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.51%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.50%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.32%

-2.86%

Сравнение комиссий FEDM и BBEU

FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и BBEU

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and BBEU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs BBEU's -36.27%.

On 3-year performance, BBEU leads with 17.22% vs 14.54% for FEDM. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEU has performed better with a 17.22% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.78% for BBEU.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBEU is Europe Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: FlexShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор