PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.17%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-5.98%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FEDDX

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.17%
С начала года
4.17%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.27%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.53%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FEDDX и FNILX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FEDDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.83

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.28

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.04

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

5.01

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.83

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между FEDDX и FNILX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FNILX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.46%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FNILX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-33.76%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.18%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-25.40%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-9.01%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.47%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FNILX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.23%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.14%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.26%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.22%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

20.17%

-4.52%