PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECGX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FECGX с VBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FECGX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FECGX и VBK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%5.90%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%.

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий FECGX и VBK

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FECGX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECGX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FECGXVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

5.92

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FECGX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FECGXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между FECGX и VBK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и VBK

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VBK в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и VBK

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

FECGXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-58.68%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-14.56%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-38.39%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-6.78%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-10.22%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.67%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и VBK

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 8.83% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FECGXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

8.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.43%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

24.45%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

23.48%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

22.80%

+4.52%