PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
159.36%
FECGX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.11

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.34

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

FECGX:

1.04

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.08

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.32

VGT:

1.44

Индекс Язвы

FECGX:

8.76%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FECGX:

-24.43%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -12.31%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


FECGX

С начала года

-12.31%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-10.58%

1 год

1.32%

5 лет

7.80%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и VGT

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.11
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.34
VGT: 0.72
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.04
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.08
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.32
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.38
FECGX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и VGT

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и VGT

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-16.71%
FECGX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 15.29%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
19.21%
FECGX
VGT