Сравнение FECGX с MTUL

С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MTUL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FECGX и MTUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и MTUL.

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 8.83%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.