PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FECGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FECGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FECGX и HRSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий FECGX и HRSMX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FECGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FECGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.38

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.49

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

13.94

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FECGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FECGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между FECGX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и HRSMX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и HRSMX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FECGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-64.92%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-14.89%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-38.49%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-7.21%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-13.16%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.73%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и HRSMX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 8.83%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FECGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

12.35%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

21.73%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

30.18%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

27.18%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

25.82%

+1.50%