PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

FEBT и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и PBMR

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%10.75%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий FEBT и PBMR

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

FEBT vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

10.34

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEBT и PBMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и PBMR

Ни FEBT, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и PBMR

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-7.64%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.14%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.58%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.53%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и PBMR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.62%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.39%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.07%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.77%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.77%

+3.11%