PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

FEBT и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и IVVM

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%7.25%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий FEBT и IVVM

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

FEBT vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.89

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между FEBT и IVVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и IVVM

FEBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и IVVM

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-11.62%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.29%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.72%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.96%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.64%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и IVVM

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.93% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.76%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

6.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.91%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.82%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.82%

+0.06%