PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBT с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, FEBT returned 20.53% vs 16.46% for IVVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEBT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности FEBT и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 6.18%.

FEBT

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBT и IVVM

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		8.10%12.72%17.29%7.25%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between FEBT and IVVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between FEBT and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEBT и IVVM

Секторы
FEBT
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FEBT
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

FEBT
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

FEBT
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

FEBT
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

FEBT
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

FEBT
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

FEBT
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

FEBT
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

FEBT
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

FEBT
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

FEBT
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с MAYWFEBT с FEBPFEBT с JULW
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

FEBT vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.37

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.12

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

15.52

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FEBT и IVVM

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBTIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-11.62%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-5.31%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-0.92%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и IVVM

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBTIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.73%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

5.62%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

7.03%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

9.62%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

9.62%

+0.13%

Сравнение комиссий FEBT и IVVM

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и IVVM

FEBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FEBT and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBT has higher volatility (1.22%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, FEBT leads with 20.53% vs 16.46% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 20.53% return vs 16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBT.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for FEBT.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for FEBT and 0.50% for IVVM.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBT и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор