PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с DECW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

FEBT и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и DECW

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DECW с доходностью -1.56%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.38%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYW

Сравнение комиссий FEBT и DECW

И FEBT, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

FEBT vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.03

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

10.79

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEBT и DECW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и DECW

Ни FEBT, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и DECW

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-8.76%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-5.67%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-2.58%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.90%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.09%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и DECW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.54%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

4.47%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

8.56%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

7.22%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

7.22%

+2.66%