PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

FEBT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%15.86%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий FEBT и CAOS

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

FEBT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.69

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.97

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.83

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

1.38

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.69

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEBT и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и CAOS

Ни FEBT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и CAOS

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-3.60%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.60%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.80%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.90%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.18%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и CAOS

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.74%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.30%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

4.68%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

4.37%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

4.37%

+5.51%