Сравнение FEBP с PTRB
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEBP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, FEBP returned 15.84% vs 4.96% for PTRB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FEBP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности FEBP и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 1.06%.
FEBP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBP и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 5.88% | 12.06% | 11.40% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 1.06% | 7.63% | 2.72% |
Correlation
The correlation between FEBP and PTRB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBP vs. PTRB — Ранг доходности на риск
FEBP
PTRB
Сравнение FEBP c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBP | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.72 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 4.84 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBP и PTRB
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBP | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -19.17% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -2.90% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.89% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.56% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и PTRB
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBP | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.45% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 3.05% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 4.01% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 6.24% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 6.24% | +2.77% |
Сравнение комиссий FEBP и PTRB
FEBP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и PTRB
FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.70% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FEBP and PTRB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBP has higher volatility (2.35%) compared to PTRB (1.45%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs PTRB's -19.17%.
On 1-year performance, FEBP leads with 15.84% vs 4.96% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 15.84% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FEBP.
PTRB has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for FEBP.
FEBP is categorized as Options Trading, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for FEBP and 0.49% for PTRB.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBP и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор