Сравнение FEBP с PBAP
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, FEBP returned 15.84% vs 11.91% for PBAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBP и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.42%.
FEBP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBP и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 5.88% | 12.06% | 9.04% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.42% | 6.34% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FEBP and PBAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between FEBP and PBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBP vs. PBAP — Ранг доходности на риск
FEBP
PBAP
Сравнение FEBP c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBP | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 10.21 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 62.49 | -47.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBP и PBAP
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -9.70% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -1.17% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.48% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.78% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.19% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.25% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 2.32% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 3.22% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.05% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.05% | +1.96% |
Сравнение комиссий FEBP и PBAP
И FEBP, и PBAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и PBAP
Ни FEBP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEBP and PBAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBP has higher volatility (2.35%) compared to PBAP (1.25%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, FEBP leads with 15.84% vs 11.91% for PBAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 15.84% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP and PBAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
FEBP and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBP и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор