PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с GNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с GNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV).

FEBP и GNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и GNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и GNOV

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.82%12.06%12.73%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.97%13.55%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у GNOV с доходностью -1.97%.

FEBP

1 день
1.86%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.02%
1 год
13.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNOV

1 день
1.69%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.34%
1 год
13.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRH
Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND

Сравнение комиссий FEBP и GNOV

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GNOV в 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. GNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c GNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPGNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.04

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.81

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. GNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и GNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPGNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEBP и GNOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и GNOV

Ни FEBP, ни GNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и GNOV

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и GNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPGNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-10.70%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.23%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.95%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.74%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и GNOV

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPGNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.14%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

4.64%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.10%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

7.78%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

7.78%

+1.38%