PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с DJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBP с DJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) are both Options Trading funds. FEBP is actively managed, while DJUL is passively managed. Over the past year, FEBP returned 18.66% vs 16.19% for DJUL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEBP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DJUL.

Доходность

Сравнение доходности FEBP и DJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у DJUL с доходностью 4.92%.

FEBP

1 день
0.20%
1 месяц
2.26%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUL

1 день
0.03%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.19%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBP и DJUL

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		7.00%12.06%12.73%
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		4.92%13.31%12.82%

Correlation

The correlation between FEBP and DJUL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between FEBP and DJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с FEBTFEBP с JANWFEBP с QBULFEBP с AJANFEBP с TLTWFEBP с PBJA
Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с FSEPDJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FFEBDJUL с DNOVDJUL с DMARDJUL с BUFQ

Доходность на риск

FEBP vs. DJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c DJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPDJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.90

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.37

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.61

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.82

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

20.67

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. DJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUL равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и DJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPDJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FEBP и DJUL

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке DJUL в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и DJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBPDJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-12.54%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.25%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.99%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и DJUL

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBPDJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.53%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

4.16%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

5.62%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

8.39%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.98%

7.94%

+1.04%

Сравнение комиссий FEBP и DJUL

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и DJUL

Ни FEBP, ни DJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEBP and DJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBP has higher volatility (1.39%) compared to DJUL (0.53%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs DJUL's -12.54%.

On 1-year performance, FEBP leads with 18.66% vs 16.19% for DJUL. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 18.66% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJUL.

FEBP and DJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for FEBP and 0.85% for DJUL.

DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBP и DJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор