PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

FEBP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и APRP

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%9.18%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.16%
1 год
13.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MART
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий FEBP и APRP

И FEBP, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.

FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

FEBP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.10

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.75

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.80

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.04

+0.14

Корреляция

Корреляция между FEBP и APRP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и APRP

Ни FEBP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и APRP

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-13.66%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.24%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.33%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.22%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и APRP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.98%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

2.97%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.96%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

9.76%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.76%

-0.60%