PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAT с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAT с YBIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. FEAT is passively managed, while YBIT is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs -35.40% for YBIT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.

Доходность

Сравнение доходности FEAT и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.58%.

FEAT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-1.93%
1 месяц
-14.55%
С начала года
-26.58%
6 месяцев
-26.68%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAT и YBIT

2026 (YTD)20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-6.78%-4.21%-9.44%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-26.58%-2.49%-9.91%

Correlation

The correlation between FEAT and YBIT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between FEAT and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с YMAXFEAT с SPY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

FEAT vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAT c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEATYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.97

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.33

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.75

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.33

+0.71

FEAT vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAT на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAT и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEAT и YBIT

Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEATYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-47.30%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-47.30%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-44.60%

+24.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-15.80%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

26.71%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAT и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEATYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.25%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

29.41%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

36.69%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

38.66%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.37%

38.66%

-8.29%

Сравнение комиссий FEAT и YBIT

FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAT и YBIT

Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что меньше доходности YBIT в 100.08%

ПозицияTTM20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		85.92%76.35%0.00%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		100.08%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

FEAT and YBIT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (11.25%) compared to FEAT (8.04%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YBIT's -47.30%.

On 1-year performance, FEAT leads with -10.13% vs -35.40% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAT has performed better with a -10.13% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.

YBIT has the higher dividend yield at 100.08%, compared with 85.92% for FEAT.

FEAT is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for YBIT.

FEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAT и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор