Сравнение FEAT с YBIT
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. FEAT is passively managed, while YBIT is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs -35.27% for YBIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.59%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -2.49% | -10.22% |
Correlation
The correlation between FEAT and YBIT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between FEAT and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. YBIT — Ранг доходности на риск
FEAT
YBIT
Сравнение FEAT c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.78 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.43 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.98 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.35 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YBIT
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -45.54% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -45.54% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -43.10% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -15.12% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 24.69% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 6.90%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.77% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 29.10% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 36.10% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 38.63% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 38.63% | -8.30% |
Сравнение комиссий FEAT и YBIT
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YBIT
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что меньше доходности YBIT в 101.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and YBIT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.77%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, FEAT leads with -8.68% vs -35.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAT has performed better with a -8.68% return vs -35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 89.83% for FEAT.
FEAT is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for YBIT.
FEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор