Сравнение FEAT с YBIT
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. FEAT is passively managed, while YBIT is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs -41.27% for YBIT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | -9.91% |
Correlation
The correlation between FEAT and YBIT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between FEAT and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. YBIT — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBIT
Сравнение FEAT c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.87 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.42 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YBIT
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -47.46% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -47.46% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -43.59% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -16.64% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 29.03% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 7.94%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 8.45% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 29.49% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 36.98% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 38.43% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 38.43% | -8.26% |
Сравнение комиссий FEAT и YBIT
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YBIT
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and YBIT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to FEAT (7.94%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, FEAT leads with -15.48% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAT has performed better with a -15.48% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 77.86% for FEAT.
FEAT is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for YBIT.
FEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор